L.M.P.A
Laboratoire de Mathématiques Pures et Appliquées
Joseph Liouville

Séminaire Approx, EDP et Modèles aléatoires

Prochain Évènement

Séminaire Approx, EDP et Modèles aléatoires du 3 décembre

Charles-Edouard Bréhier (CNRS, Lyon 1)

On considère des systèmes multiéchelles d’Equations Différentielles Stochastiques : quand un paramètre epsilon tend vers 0, la composante lente converge soit vers la solution d’une équation différentielle ordinaire (principe de moyennisation), soit vers la solution d’une équation différentielle stochastique (approximation diffusion). L’objectif d’un schéma préservant l’aymptotique est d’être consistent pour tout epsilon, et d’admettre un schéma limite quand epsilon tend vers 0, qui soit consistent avec l’équation limite au niveau continu.

On verra que pour les modèles EDS la consistance du schéma limite avec l’équation limite n’est pas évidente : par exemple, le schéma limite peut être naturellement associé à une interprétation Itô du bruit, alors que l’équation limite est associée à l’interprétation Stratonovich. On décrira des exemples et contre-exemples de schémas préservant l’asymptotique.

Enfin, on montrera (dans le régime moyennisation) une estimation d’erreur uniforme par rapport à epsilon, en fonction du pas de temps : le schéma est uniformément précis.

Il s’agit d’un travail en collaboration avec Shmuel Rakotonirina-Ricquebourg (Lyon 1).

Informations : 15:00 - 16:00

Évènements passés


  • Séminaire Approx, EDP et Modèles aléatoires du 26 novembre

    (Lille, Visioconférence)

    Séminaires de :

    • Hélène Mathis (Université de Nantes)
    • Yannick Privat (Université de Strasbourg)
    • Thomas Rey (Université de Lille)
    • Carole Rosier (ULCO)

    Plus d’informations ici.

    Informations : 09:30 - 16:45 Conférence 100% visio

  • Séminaire Approx, EDP et Modèles aléatoires du 19 novembre

    Mohammed Heyouni (ULCO)

    The problem of shifted linear systems is an important and challenging issue in a number of research applications. Krylov subspace methods are effective techniques for different kinds of this problem due to their advantages in large and sparse matrix problems. In this paper, two new block projection methods based on respectively block FOM and block GMRES are introduced for solving sequences of shifted linear systems. We first express the original problem explicitly by a sequence of Sylvester matrix equations whose coefficient matrices are obtained from the shifted linear systems. Then, we show the restarted shifted block FOM (rshBFOM) method and derive some of its properties. We also present a framework for the restarted shifted block GMRES (rsh-BGMRES) method. In this regard, we describe two variants of rsh-BGMRES, including : 1) rshBGMRES with an unshifted base system that applies a fixed unshifted base system and 2) rsh-BGMRES with a variable shifted base system in which the base block system can change after restart. Furthermore, we consider the use of deflation techniques for improving the performance of the rsh-BFOM and rsh-BGMRES methods. Finally, some numerical experiments are conducted to demonstrate the effectiveness of the proposed methods

    Informations : 15:00 - 16:00 Conférence 100% visio, BigBlueButton

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