Equipe Probabilités et statistiques

Les thématiques de l’équipe sont :

• Probabilités : processus aléatoires, équidistribution modulo 1, phénomène de premier chiffre, géométrie stochastique, théorie des valeurs extrêmes, théorèmes limites ;
• Statistique : séries temporelles, processus linéaires, modèles de censure, estimation fonctionnelle en dimension finie ou infinie ;
• Théorie ergodique/systèmes dynamiques : systèmes dynamiques mesurés, récurrence multiple, dynamique linéaire, dynamique des opérateurs, hypercyclicité.

Composition de l'équipe

8 membres permanents :

• Ouafae Benrabah, MC
• Denis Bitouzé, MC
• Nicolas Chenavier, MC
• Romuald Ernst, MC
• Sandrine Lagaize, MC
• Bruno Massé, PR
• Elias Ould-Saïd, PR
• Dominique Schneider, PR

2 membres temporaires :

• Feriel Bouhadjera, Doctorante
• Ahmad Darwiche, Doctorant

Evénements passés

• Conférence (LMPA J. Liouville - Calais)

  Journée Amiens - Calais, septembre 2018

  3ème journée d’Amiens/Calais en probabilités, statistiques et théorie ergodique. Cette journée scientifique tourne autour de 4 exposés de recherche donnés, dans ces thématiques, par des membres des laboratoires LMPA J. Liouville et LAMFA. Page de la conférence

  Informations : 18/09/2018 10:00 - 18/09/2018 16:00

• Equipe Probabilités et statistiques du 28 juin

  Mohamed Chaouch (United Arab Emirates University)

  
  

  Volatility estimation in nonlinear heteroscedastic functional regression model with martingale difference errors

  This paper aims to study the asymptotic properties of the conditional variance estimator in a nonlinear heteroscedastic functional regression model with martingale difference errors. A kernel-type estimator of the conditional variance is introduced when the response is a real-valued random variable and the covariate takes values in an infinite dimensional space endowed with a semi-metric. Under stationarity and ergodicity assumptions, a uniform almost sure consistency rate as well as the asymptotic distribution of the estimator are established. To build confidence intervals for the conditional variance, two approaches are discussed. The first one is based on the normal approximation approach and the second applies empirical likelihood method. We stress on the fact that errors are assumed to form a martingale difference and may depend on the covariate. Moreover, our results hold under a general dependency structure (ergodicity) and without assuming any mixing conditions which allow to cover a larger class of dependent processes. Two simulation studies are carried out to show the performance of the proposed estimator and to compare the two methods in building confidence intervals. An application to volatility prediction of the daily peak electricity demand in France, using the previous intraday load curve, is also provided.

  Informations : 14:00 - 15:00 C115

• Conférence (LAMFA - Amiens)

  Journées Amiens - Calais, septembre 2017

  2ème journée d’Amiens/Calais en probabilités, statistique et théorie ergodique. Cette journée scientifique tourne autour de 4 exposés de recherche donnés, dans ces thématiques, par des membres des laboratoires LMPA et LAMFA. Page de la conférence

  Informations : 08/09/2017 10:00 - 08/09/2017 16:00