Équipe Probabilités, statistiques, théorie ergodique
Les thématiques de l’équipe sont :
- Probabilités : processus aléatoires, équidistribution modulo 1, phénomène de premier chiffre, géométrie stochastique, théorie des valeurs extrêmes, théorèmes limites ;
- Statistique : séries temporelles, processus linéaires, modèles de censure, estimation fonctionnelle en dimension finie ou infinie ;
- Théorie ergodique/systèmes dynamiques : systèmes dynamiques mesurés, récurrence multiple, dynamique linéaire, dynamique des opérateurs, hypercyclicité.
Composition de l'équipe
8 membres permanents :
- Ouafae Benrabah, MC
- Denis Bitouzé, MC
- Nicolas Chenavier, MC
- Romuald Ernst, MC
- Sandrine Lagaize, MC
- Bruno Massé, PR
- Elias Ould-Saïd, PR
- Dominique Schneider, PR
3 membres temporaires :
- Feriel Bouhadjera, Doctorante
- Nikolitsa Chatzigiannakidou, Post-Doc.
- Ahmad Darwiche, Doctorant
Évènements passés
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Journées (ULCO)
Informations : 06/05/2019 00:00 - 07/05/2019 00:00Le programme de ces journées est disponible ici.
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Journées (LMPA J. Liouville - Calais)
Informations : 18/09/2018 10:00 - 18/09/2018 16:003ème journée d’Amiens/Calais en probabilités, statistiques et théorie ergodique. Cette journée scientifique tourne autour de 4 exposés de recherche donnés, dans ces thématiques, par des membres des laboratoires LMPA J. Liouville et LAMFA. Page de la journée
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Équipe Probabilités, statistiques, théorie ergodique du 28 juin 2018
Mohamed Chaouch (United Arab Emirates University)
Informations : 14:00 - 15:00 C115This paper aims to study the asymptotic properties of the conditional variance estimator in a nonlinear heteroscedastic functional regression model with martingale difference errors. A kernel-type estimator of the conditional variance is introduced when the response is a real-valued random variable and the covariate takes values in an infinite dimensional space endowed with a semi-metric. Under stationarity and ergodicity assumptions, a uniform almost sure consistency rate as well as the asymptotic distribution of the estimator are established. To build confidence intervals for the conditional variance, two approaches are discussed. The first one is based on the normal approximation approach and the second applies empirical likelihood method. We stress on the fact that errors are assumed to form a martingale difference and may depend on the covariate. Moreover, our results hold under a general dependency structure (ergodicity) and without assuming any mixing conditions which allow to cover a larger class of dependent processes. Two simulation studies are carried out to show the performance of the proposed estimator and to compare the two methods in building confidence intervals. An application to volatility prediction of the daily peak electricity demand in France, using the previous intraday load curve, is also provided.
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Journées (LAMFA - Amiens)
Informations : 08/09/2017 10:00 - 08/09/2017 16:002ème journée d’Amiens/Calais en probabilités, statistique et théorie ergodique. Cette journée scientifique tourne autour de 4 exposés de recherche donnés, dans ces thématiques, par des membres des laboratoires LMPA et LAMFA. Page de la journée
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Journées (Calais)
Informations : 30/11/2016 00:00 - 30/11/2016 00:00 -
Journées (Sidi Bel Abbès, Algeria)
Informations : 10/04/2010 00:00 - 12/04/2010 00:00 -
Journées (Maison de la Recherche, Université Lille 3)
Informations : 09/11/2007 00:00 - 10/11/2007 00:00 -
Conférence (Baie de Somme)
Informations : 21/05/2006 00:00 - 25/05/2006 00:00Rencontre scientifique internationale de haut niveau autour des systèmes dynamiques d’un point de vue topologique, probabiliste, géometrique et des milieux aléatoires. Page de la conférence